关于资本市场理论 _知识分享

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关于资本市场理论
方法/步骤1贝塔系数代表资产对市场收益变动的敏感性,贝塔值高,市场上升时预期的收益率上升幅度也大。
2当随机选取的投资组合的资产数量不断增加时,该投资组合所包含的非系统风险被分散,变得越来越小。
3【关于资本市场理论】市场组合的贝塔系数为1,无风险资产的贝塔系数为0；证券市场线用贝塔值度量投资组合风险。
4资本市场线指出了有效投资组合风险与预期收益率的关系,以标准差度量投资组合风险。
5阿尔法值称之为超额收益,阿尔法值大于0,以为着存在超额收益,资产价值被低估。
6市场上期限较长的债券收益率通常比期限较短的债券收益率更高,是因为存在流动性溢价。
7风险分散化的效果,与资产组合中的资产数量是正相关的。

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