文章插图
【var模型主要是分析什么】var按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,var模型主要是分析在一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额 。JP.Morgan定义为:var是在既定头寸被冲销(beneutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值;而Jorion则把var定义为:“给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失” 。var模型通常假设如下:1.市场有效性假设;2.市场波动是随机的,不存在自相关 。一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是我国金融业,由于市场尚需规范 , 政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用var模型时,只能近似地正态处理 。
var模型主要是分析什么的详细内容就为您分享到这里,【精彩生活】jing111.com小编为您精选以下内容,希望对您有所帮助:
- 原神无主的星辉换什么
- 双侧束支主干阻滞,双束支阻滞,左加右束支阻滞 双侧束支传导阻滞
- 制动系统由啥组成
- 灰指甲的治疗方法
- 主板型号字母代表什么
- 3 拘那花
- 世界无烟日宣传主题
- 求小说男主弱女主强的现代小说
- 公主连结美咲要练吗
- 草莓底部为什么是白色的