关于现代投资组合理论 _知识分享

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关于现代投资组合理论
方法/步骤1在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分,投资者如何选择,取决于其特定需求或偏好。
2资产管理人可以在每一风险水平上计算能够取得最高收益的构成,即构成资本资产定价模型中的有效市场前沿。
3两种资产的相关系数越低,越有利于降低组合风险；当卖空不受限制时,组合收益率可能超出两种资产的收益率。
4有效前沿上的组合是相同预期收益率中风险最小的,厌恶风险的投资者会选择。
5给定两个风险资产各自预期的收益率,方差和协方差,再给定投资比例就可以得到一系列可能的投资组合。
6有效前沿是由全部有效投资组合构成的集合。资产收益之间的相关性不会影响组合的预期收益率。
7【关于现代投资组合理论】承担更大的风险,能带来更高的期望收益率,这种期望收益率的增量是对增加的风险的补偿。

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