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久期就是持续期
方法/步骤21久期是以未来发生的现金流,按现在的收益率折现成现在的价值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现金发生时间点的年限,然后进行求和,以这个总和除以债券目前的价格得到的数值就是久期 。总的来说,就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值 。
2例,如果我们知道一个债券的modifiedduration是5,那么每当interestrate升高1%,我们债券的价格就会下降5% 。
3【如何通俗地理解久期】例,我们知道一只债券的keyrateduration为：1year:2.1,3year:2.8 。那我们就可以计算yield在不同点上的移动对这只债券的最后影响是多少 。如果一年期利率升高2%,三年期升高1%,那债券的价格就会下降2.1*2%+2.8*1%=7% 。

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